熔断机制在美国实施后，法国、日本、韩国、芬兰、澳大利亚、新加坡、马来西亚、印度等大多数国家和地区的证券市场也都采用了“熔断机制”。熔断机制也逐渐演变为一种国际通用的市场风控及价格稳定制度，但是各个国家的熔断机制也存在较大区别，下面我们就将其作一比较分析。
1.美国
美国的熔断机制上文中已经有详细介绍，在此仅将特征总结如下：第一，美股实行三级熔断机制；第二，双重保险——不仅是股指和股指期货在达到一定幅度的涨跌时会触发熔断机制，个股过大的波幅也同样能触发熔断机制。
2.日本
1994年2月，日本东京证券交易所引入了熔断机制，东证自引入熔断机制后，曾多次启动。比如2001年美国“9·11”事件、2008年雷曼危机期间、2011年东日本大地震等。该机制规定，当股价波动超过一定幅度时，将停止交易10分钟。东证的熔断阈值并不是一个固定的比率，而是根据不同的基准股价(前一交易日收盘价)设定不同的熔断阈值。比如，当基准股价在100~200日元之间时，股价上下浮动超过50日元，即触发熔断；当基准股价在15 000~20 000日元之间，股价上下浮动超过4 000日元，才触发熔断。
与美国的熔断机制不同，日本存在暂停交易和不暂停交易两种情况。当期货价格超过标准价格的特定范围和公平价格的特定范围，期货交易将会暂停交易。暂停交易的时间为15分钟。如果暂停交易发生在上午收盘前的15分钟内，暂停交易只在上午收盘前执行。而假设市场出现了特别报价、期货价格已达到涨停板、暂停交易当日已经发生过了以及在下午2:45或以后出现了服从暂停交易等情况，则不实行暂停交易。
3.韩国
韩国引入熔断机制是在1997年之后，由于亚洲金融危机对韩国股市冲击较大，市场情绪不稳，为了保护投资者权益，韩国股市就先后引进了指数熔断机制和个股熔断机制，以此作为预防市场过大波动的非常规手段。韩国股市同样实行三级熔断机制，如果韩国股票综合指数（KOSPI）较前一天收盘价下跌了10%或10%以上，并且这种下跌持续了1分钟，股票交易暂停10分钟，个股涨跌幅限制为15%；此外如果交易量最大的期货合约价格偏离前一天收盘价5%或5%以上，同时期货价格偏离其公平价格3%或3%以上，并且这种价格变动持续了1分钟，期货合约停止交易5分钟。熔断机制每天只实施一次，在下午2：20以后不再实施。如果股票市场出现暂停交易的情况，期货合约停止交易20分钟。
熔断机制引入后，韩国股市曾多次触发。其中2000年4月17日是韩国股市历史上首度触发熔断机制，并且创下了当时韩国历史上最大单日跌幅；同年9月，韩国股市又一次触发熔断机制，第三日股市大幅反弹6.11%，随后三个交易日表现分别为：1.66%、-7.17%、+5.67%。
2001年9月12日，第三次熔断，次日即反弹4.97%。目前，韩国股市共出现10次熔断交易中断现象，其中1997年亚洲金融危机和2008年全球金融危机前后是熔断交易机制发挥作用较多的时候。
4.新加坡
新加坡引入熔断机制的时间比较短，其熔断机制的主要特色是“熔而不断”，包括海峡时报指数和摩根士丹利新加坡指数的成份股在内的证券都适用熔断机制。其熔断制度规定，当证券潜在交易价格较参考价格（指至少5分钟前的最后成交价）相差10%时，便会触发熔断机制，继而实施5分钟的“冷静期”。“冷静期”内股票仍可继续交易，但价格波动范围限制在10%的波动区间内。当“冷静期”过后，交易恢复正常，新的参考价格也将根据“冷静期”的交易情况而定。而当标的期货合约在下列价格上被出价时，期权合约将不能进行交易：当价格处于初级价格限制时；当价格超出了每日价格限制时。期权最后交易日不适用上述价格限制。
从上述比较中不难看出，尽管很多国家都引入了美国首创的熔断机制，但也都根据自己的市场情况进行了调整。目前全球各大交易所均有熔断机制，未有设置熔断机制的交易所，也在进行熔断机制的设置或者前期准备。
