商业银行汇率风险表外管理是在表外建立外汇衍生交易头寸，使其方向与表内风险因素相反，规模相等，从而在汇价变动时，利用表外项目的赢利抵补表内项目的损失。具体操作是商业银行通过外汇市场上的金融衍生工具来对外...
商业银行汇率风险管理的表内策略
商业银行汇率的表内管理是指在汇率风险形成之前采取相应的措施对汇率风险敞口或外汇头寸进行控制。其主要的控制方法包括交易货币选择和外汇风险头寸管理。 1）交易货币选择 从理论上讲，交易货币有软硬之分。前者...
日本北海道拓殖银行倒闭的原因
北海道拓殖银行（以下简称“拓银”）是日本第十大商业银行，也是日本的城市银行之一。该行原有资产95000亿日元，职工2万多人，国内外共有分支机构200余处，总行设在札幌市。该行依据《北海道拓殖银行法》成...
什么是信用风险的专家评定方法？
专家评定方法是一种古老的信用风险分析方法，其特点是银行信贷的决策权是由那些经过长期训练、具有丰富经验的信贷人员所掌握，他们做出是否贷款的决定。因此，在信贷决策过程中，信贷人员的专业知识、主观判断以及对...
商业银行信用风险产生的原因
1．信用风险的成因是信用活动中的不确定性 不确定性是现实生活中客观存在的事实，它反映着一个特定事件在未来有多种可能的结果。在信用活动中，不确定性包括外在不确定性和内在不确定性两种。外在不确定性来自于经...
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商业银行信用风险的基本特点有哪些？
1）明显的非系统性特征 商业银行信用风险不仅受到诸如经济周期、经济危机等系统性风险的影响，而且取决于微观经济行为主体的非系统性因素，如借款人财务状况、经营能力、还款意愿等。基于资产组合理论的资本资产定...
法国里昂信贷银行巨额亏损案例
里昂信贷银行（Credit Lyonais）是一家历史悠久的法国银行，它于1863年成立于法国里昂。由于经营稳健和良好的信誉，到1900年，里昂信贷银行已经成为法国国内资产规模最大的银行。 进入20世...
商业银行风险管理的主要方法有哪些？
1．风险分散 风险分散又称为风险组合，是指将许多类似的，但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失部分的补偿。更确切地讲，风险分散是通过承担各种性质不同...
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商业银行风险根据表现形式可以分为哪些风险？
商业银行风险根据表现形式可分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险和战略风险等。 1．信用风险 信用风险是指获得银行信用支持的债务人，由于种种原因不能或不愿遵照合同规...
金融风险预警是什么意思？
经济预警思想最早出现在19世纪末20世纪初，如法国学者用不同颜色表示各种经济状况的气象式经济研究等。而经济预警思想的正式提出是在20世纪30年代，西方经济学家在资本主义经历了全面、深刻的经济危机后，开...
美国储贷协会危机的事件始末
20世纪80年代中后期，美国发生了继30年代以后又一次商业银行等储蓄机构破产的风潮。 据美国立法机构统计，有问题的商业银行从1981年的大约200家增加到1986年的超过1400家；商业银行倒闭的数量...
美国大陆伊利诺银行的流动性危机
1984年春夏之际，作为美国十大银行之一的大陆伊利诺银行（Continental Illinois Bank）曾经经历了一次严重的流动性危机。在联邦金融监管当局的多方帮助下，该银行才得以度过危机，避免...
商业银行补充流动性的主要渠道有哪些？
一般而言，商业银行流动性购买包括以下几个方面。 1）窗口贴现 窗口贴现是商业银行获取短期资金的一种方法，通过向中央银行短期借款来调节银行的短期流动头寸，如临时性或季节性的流动性需求，但商业银行不能将该...
英国北岩银行陷入流动性危机倒闭的原因
英国北岩银行陷入流动性危机的倒闭原因 在因受美国次贷危机波及而倒闭的金融机构中，远离风暴中心的英国第五大抵押贷款机构北岩银行尤为引人注目，其直接持有与美国次级债相关的金融产品尚不到总资产的1%，但当美...
度量流动性风险的市场信息指标有哪些？
仅仅计算商业银行资产负债表中的有关财务比率不能全面、准确地衡量其流动性风险。商业银行是否具有控制流动性风险的能力，这种能力的强与弱，由商业银行在市场上的形象、地位和实力决定，在经过市场考验之前，商业银...
度量流动性风险的财务比率有哪些？
度量商业银行流动性风险的财务指标很多，如现金比率、流动比率、存贷款比率、不良贷款率、核心存款与总资产比率、贷款总额与总资产比率、贷款总额与核心存款比率、流动资产与总资产比率、流动资产与易变负债比率、易...
预期收入理论的主要观点
第二次世界大战后，经济的发展带来了多样化的资金需求，一方面短期贷款需求有增无减，另一方面又产生了大量设备和消费贷款的需求；同时，其他金融机构与商业银行的竞争也日趋激烈。在此背景下，美国经济学家赫伯特·...
资产转换理论的主要观点
第一次世界大战以后，尤其是20世纪30年代以后，美国等国家的国债市场获得了长足的发展，当时凯恩斯主义盛行，政府发行的债券大量增加。因为政府债券基本上没有违约风险，在二级市场上容易以合理的价格予以变现，...
真实票据理论的主要观点
真实票据理论源于亚当·斯密（Adam Smith）的《国民财富性质之原因研究》。该理论认为，由于银行资金的来源多为短期的暂时闲置的资金，因此银行资金的运用也只能用于发放短期的、有真实的商业票据作担保的...
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商业银行传统的资产（负债）流动性资源
商业银行的流动性，是指商业银行能够随时应付客户提存，满足必要贷款需求的能力，包括资产的流动性和负债的流动性。 在理解商业银行的流动性的时候，应当明确以下几点。 （1）商业银行的流动性是获取可用资金的能...