什么是对冲基金的事件驱动策略

事件驱动策略关注并投资特定公司的证券，这些公司正在经历或者将要经历重大事件，包括：陷入经营困境；重组、收购、合并；资产剥离、股份回购；破产等。当公司处于这些重大事件时，不确定性构成其典型特征，这些事件...
2021-10-18 对冲 发表评论
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全球宏观策略拥有的四个特点

全球宏观策略拥有以下四个特点： 第一，投资范围非常广阔：全球宏观策略可能是对冲基金中投资范围最广的一类基金，几乎在所有的主要市场中（股票、债券、货币、商品市场等）都会出现该类基金，且其会在全世界范围内...
2021-10-18 对冲 发表评论
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对冲基金的发展历史

1949年，阿尔弗雷德·琼斯拿着妻子的10万美元，和其他3个合伙人创立了A.W.琼斯公司——世界上第一家对冲基金公司。 阿尔弗雷德·琼斯确立了对冲基金架构，并延续至今。其架构为： 一是20%的业绩提成...
2021-10-18 对冲 发表评论
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世界十大对冲基金公司大全

1　老虎基金 1980年，对冲基金中的黄埔军校“校长”朱利安·罗伯逊集资800万美元，创立了老虎基金管理公司。1993年，老虎基金管理公司旗下的对冲基金——老虎基金配合索罗斯的量子基金攻击英镑、里拉成...
2021-10-18 对冲 发表评论
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股指期货结算日套利的基本原理

与商品期货中只有企业法人才能进行交割不同的是，股指期货实行现金交割制度，允许个人投资者进行交割。因此，在股指结算日，仍有大批投资者活跃在期货市场上，这是结算日套利的先天条件。 股指期货结算日套利的基本...
2021-09-01 套利 发表评论
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期现套利与跨期套利的基本步骤

1.期现套利的步骤 （1）计算股指期货的理论价格，计算股指期货无套利区间。 （2）确定是否存在套利机会（当期货价格大于现货价格时，称之为正向市场；反之为反向市场）。 （3）确定交易规模，同时进行股指合...
2021-09-01 套利 发表评论
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阿尔法策略的类型

阿尔法策略的核心在于选股模型，主要有：多因子模型、风格轮动模型、行业轮动模型、资金流模型、动量反转模型、一致预期模型和筹码选股模型等。 多因子模型是应用最广泛的一种选股模型，基本原理是采用一系列的因子...
2021-07-24 量化 发表评论
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量化投资的主要基础理论

量化投资的主要基础理论 人工智能是计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的、能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器学习、自动推理、专家系统、模式识别、人工神...
2021-07-24 量化 发表评论
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对中国股市进行量化择时的理论内涵

对中国股市进行量化择时的理论内涵 股市的可预测性问题与有效市场假说密切相关。如果有效市场理论或有效市场假说成立，股票价格充分反映了所有相关的信息，价格变化服从随机游走，股票价格的预测则毫无意义。从中国...
2021-07-15 量化 发表评论
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量化投资策略的优点优势

量化投资策略有如下四大方面的优势，主要包括赌大概率、克服人性的弱点、精力无限、精细化交易。 1.赌大概率 传统的价值投资讲究深入挖掘个股，重仓持有某几个大牛股。但是我们知道市场上的大牛股永远是少数，所...
2021-07-15 量化 发表评论
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ETF现金差额的计算公式

ETF现金差额的计算公式 因为T日的现金差额只有在第二天（T＋1日）的申购赎回清单上才公布出来，所以在T日进行ETF套利操作时，只有参考T日公布的预估现金来进行分析．T日预估现金和T日现金差额的公式分...
2021-07-07 基金 发表评论
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