在“T+0”和有涨跌停板的市场中实行熔断，市场在短期会发生较大的变化。
所以，市场中人要时刻保持对市场的关注，努力捕捉短线机会。例如，当大幅上涨并触发熔断时，可以在次日追涨买入弹性较高的股票并短期持有；而当下跌触发熔断时，可以在次日买入基本面不错、被错杀的股票并持有若干天。这种交易性机会虽是追涨和抄底，但可以获得不错的投资回报率。美韩的经验对此可以有验证作用，这两个市场在触发熔断之后的短时间内，股指都有所反弹。
在有熔断机制的情况下，当市场下跌幅度接近阈值，许多投资者会因担心熔断被触发而恐慌抛售以避险。一旦遇到这种情况，就应该及时修改操作计划，启动应急模式，迅速减仓，也可以迅速利用指数期货进行跨市场对冲。中国市场常常投机过度，熔断会变相地助涨助跌，甚至丧失了流动性。所以如果是突发重大事件引起的熔断，就一定要在恢复交易时果断止损。
熔断机制也给套利资金带来了较高的流动性风险。对溢价套利者来说，分级基金的流动性十分重要，如果套利交易在出货时遇到了熔断，就需要应急性地暂时改变套利策略。
熔断机制还会严重影响机构投资者的运作，对公募基金来说，还会影响到基金的估值，所以机构应当制定应对熔断机制下的基金估值、申购赎回等应急机制。同时，还要加强风控系统，密切关注仓位和市场流动性，适当预留更多流动性并密切关注申购赎回情况，以防范流动性风险。
在有熔断可能的情况下，如果不调整申购赎回，则公募基金份额可能会面临巨额申赎，巨额申购导致对原份额持有人净值造成稀释或摊薄，巨额赎回造成未赎回的投资者承担赎回投资者的抛券风险，可能引发大面积的恐慌。因此需要对申赎进行调整，并及时对调整内容作出公告。
指数一旦熔断，公募基金的估值就会受到影响，以至于估值不当。如果直接熔断到收盘，可能会导致股票收盘价失真，对基金的有效估值产生障碍。有股指期货持仓的公募基金在市场熔断后，股指期货的估值也有可能会出现失真，对基金的估值也有不小的影响。
估值不当带来的问题，主要有以下两点：
第一，可能产生异常申购赎回。如果估值偏低，就会带来大量的申购；反之，如果估值偏高，则可能带来大量的赎回。这种异常的申购和赎回都会影响部分基金持有人的利益，同时会增加公募基金的运作难度。
第二，一部分基金按约定需要提取业绩报酬，这是跟基金净值挂钩的。基金净值直接和基金估值挂钩，如果提取业绩报酬计算的参考净值涉及熔断发生日，则可能因出现基金估值不当而产生纠纷。
针对这些在熔断机制下可能出现的异常情况，基金管理人要更加重视仓位管理，密切关注申购赎回数据和市场的状况以防范风险。指数熔断会带来流动性短暂消失，如果熔断密集发生，基金管理人会难以卖出股票来应对赎回，这会给仓位管理带来麻烦，所以在这种情况下应该预留较多的现金，虽然这样会使资金使用效率下降，对业绩也会产生影响。
市场上还有一种现象，就是尾盘出现从跌停到涨停，这是有些公募基金为了做净值而有意为之的。但是，在熔断机制下，这些操作将变得几乎不可能。熔断机制会直接改变基金的交易策略和交易思路，会抑制利用尾盘拉升做净值的冲动，市场中人应该改变自己的思路。
熔断机制会降低做空和跨市场套利的成本，这虽是负面作用，但却是重要的交易性机会。2016年1月4日，A股市场在跌破3%之后成交量开始明显下降，但是在中午临收市时再次放量下跌，而下午从5%导致熔断之后再跌到7%，只花了不足7分钟。这就意味着，只要市场某天一旦产生了3%左右的跌幅时，砸到5%的所需要的筹码就会更少，因为市场的恐慌效应会立马扩散，很快就会达到7%的跌幅，这可以说是熔断机制带给空方的福利。利用这个规律，可以在A股、港股、期货市场进行跨市套利，会有较大的收益空间。
