由于交易者行为的差异，不同的交易品种之间会出现微小的定价偏差，可以从中进行套利交易，赚取稳定的套利价差。主要有以下几种策略。
1.期现套利策略
根据沪深300股指期货与沪深300指数基差到期时必定收敛的特性，当期货指数与沪深300指数的基差足够大时，可以通过构建一个反向组合来获得基差收敛过程中产生的收益。如果基差升水，则做多沪深300指数，同时做空沪深300股指期货；如果基差贴水，则融券做空沪深300指数，同时做多沪深300股指期货。当到交割日的时候，该基差将强制收敛。
2.跨期套利策略
当两个不同到期月份合约之间的价差偏离其合理区间时，可以通过在期货市场同时买入低估值合约和卖出高估值合约，在价差回归后进行反向平仓的方式来进行跨期套利交易。在股指期货受限之后，目前还可以支持较大规模的套利策略也就只有商品期货领域的跨期套利策略了，但是商品期货的跨期套利从理论上来说是一种统计套利，价差并不存在必然的收敛，只是统计规律上的收敛，所以在真实的交易中仍需进行严格的风险管理。
3.分级基金折溢价套利策略
分级基金折溢价套利策略有两种：当母基金出现折价时，买入母基金并进行分拆，在二级市场上分别卖出分级基金的A份额和B份额；当母基金出现溢价时，在二级市场上分别买入分级基金的A份额和B份额，进行合并后卖出或者赎回母基金。
4.ETF套利策略
ETF套利策略同样分为折价套利和溢价套利。折价套利是当ETF价值小于对应的一揽子股票市值时，在买入ETF后，赎回一揽子股票，再在股票市场上卖出进行套利；溢价套利是当ETF价值大于对应的一揽子股票市值时，先从股票市场上购入一揽子股票，申购ETF份额，然后在二级市场上卖出ETF份额进行套利。
ETF套利成功的关键在于高速的套利系统，但是在2015年券商的IT系统接口关闭之后，ETF套利就很难运行了，未来的发展仍有赖于IT系统接口的重新开放。
5.可转债套利策略
可转债具有内在转股价值，该价值是可转债当日转股所获得的市值。当市场出现可转债价格等于或小于转股价值时，买入可转债，同时做空对应转股数的股票。国外市场可转债套利的机会有很多，因为做空机制成熟；但在国内市场目前融券很不发达的情况下，可转债套利只有很小的空间可以进行。
