交易系统本身由三大部分组成，即技术分析、资金管理和交易心理。这些是决定系统交易成功的三大关键因素。
（1）技术分析
技术分析是交易系统的基础，它指交易者的技术分析方法和技术分析理论，它主要解决“在哪里买，在哪里卖”的问题。常见的技术分析方法和理论有：
经典的K线形态分析，如头肩顶（底）、双重顶（底）、三重顶（底）、圆形顶（底）、V形顶（底）、楔形、三角形、旗形、缺口、趋势线等等。
指标分析，如MACD、KDJ、RSI、MA、BOLL、VOL等等。
日本蜡烛图形态分析，如启明星、射击之星、十字线、孕线、刺透形态、吞没形态、红三兵、三只乌鸦等等。
技术分析理论，如道氏理论、波浪理论、江恩理论、亚当理论等等。
这些技术分析方法和理论是从不同角度对市场的解读，是交易者认识市场的途径，最终要领会市场波动的本质规律，形成自己认识到的“市场秩序”。
（2）资金管理
资金管理是交易系统的重要组成部分，它包括仓位管理和风险控制两部分，它主要解决“买多少，卖多少”的问题。顾名思义，资金管理就是对投入本金的使用计划，其中的仓位管理是指开仓、加仓、减仓、清仓策略；风险控制是指止损、止盈的策略。
资金管理是被很多交易者忽略的问题，很多人一出手就满仓或重仓，这样是没有计划的操作，很容易使风险失去控制。
（3）交易心理
交易心理是交易系统的上层建筑，它包括交易者的综合素质和交易习惯的训练，它主要解决“如何做到”的问题，也就是执行的问题。交易心理看似简单，可是有些人一旦进入市场，心理状态就完全不一样了，像“着了魔”一样。所以说，交易者的心理控制是系统化交易最后要面对的关键问题，它决定稳定盈利的成败。
“系统就是谁都不重要；系统又是谁都很重要；系统就是一个都不能少。”然而，人都是有情绪的，由于每个人的自身条件、实践经历以及理解能力的差异导致了他们对系统各个组成部分重要性的不同认识。对于成熟的交易者而言，在交易系统三大组成部分中（技术分析、资金管理、交易心理），从重要性来看，技术分析最低占20%左右，资金管理占30%，而交易心理最重要占50%。技术分析所占比重最低，但它是另外两部分的基础，没有技术分析，其他两部分则无从谈起。三大部分组成一个体系，哪个部分有问题都会影响整个系统的绩效，交易者在哪部分有短板，就应该多加重视哪部分，短板是首先要解决的重点。
