构建期货交易系统的原则

2021-02-1412:43:31构建期货交易系统的原则已关闭评论

构建期货交易系统的原则

交易系统设计的原则,就是要能帮助使用者明确投资目标、认知市场、理解价格波动、提供行为准则。具体来讲,交易系统的设计应遵循以下原则:

(1)交易系统应该具有完整性和客观性

从系统的观点来看,一个完整的交易系统至少应该包括以下组成部分:投资目标、市场分析、决策、操作、资金管理与风险控制等子系统。简单来说,一个完整的交易系统,应该包括入市、离市和资金管理等各项条件。

交易系统的客观性有两方面的含义:其一,系统设计的基础应该建立在市场运行的客观规律之上,交易系统不能只是凭空想象的产物,还要通过在市场实际应用的过程中检验其是否有效;其二,系统给出的决策信号是确定的和唯一的,应具备可操作性。

(2)交易系统的设计应该从“自我”出发

所谓从“自我”出发,首先要剖析自我,客观地评价自己的优势、劣势(尤其是自己性格中的缺陷)以及偏好等个人因素,在此基础上开发设计出适合自己的交易系统。

(3)交易系统的设计要避免坠入“追求完美”的陷阱

每个人对市场都有自己不同的认识和理解,但有一点是毫无疑义的,即世上不存在100%正确的交易系统。系统的成功率固然重要,但并非唯一重要的因素。成功率达到90%的系统也会造成重大损失,成功率仅为40%的系统也可以取得良好的收益。如果一个系统的成功率能够优于大猩猩“掷飞镖”,比如55%,它可能就是一个相当不错的系统。当然,前提要以严格合理的资金管理和止损离市措施作为保证。

衡量一个交易系统好坏的简单标准是:从每笔交易来看,是否能够做到“小输大赢”;从长期来看,是否能够做到稳定盈利。

(4)交易系统应力求简单,不宜太过复杂

交易系统并非越复杂越有效,更多时候,简单的便是最好的。华尔街大佬斯坦利·克罗就认为,交易系统应该尽量简单,即“KISS”(Keep it simple,stupid。保持简单)原则。因为,系统越复杂,代表决策的依据越复杂,而不同决策链条也越容易自相矛盾,很可能出现同一价格给出不同操作信号的情况,违背了操作信号唯一性、可操作性的原则。

  • 版权声明:本篇文章(包括图片)来自网络,由程序自动采集,著作权(版权)归原作者所有,如有侵权联系我们删除,联系方式(QQ:452038415)。