交易系统的典型要素有哪些

2020-01-1511:13:04交易系统的典型要素有哪些已关闭评论

每一种投资或交易策略对其交易系统有特殊的要求,但大多数交易系统具有如下要素:

1.交易的品种。交易品种是指符合交易策略所设定风险收益目标的金融产品。不是所有的金融产品都与策略的目标相吻合,例如某些套利交易策略仅在少数的股票中寻找机会,大多数股票或期货不符合它的交易标准。

2.交易的标准。交易的标准是指对拟交易品种设定先决条件,进行筛选。举例来说,截至2016年12月,A股市场可交易的股票超过了3000支股票。任何机构或个人都不可能对所有的股票进行交易,交易者通常将按照符合事先设定的一个或多个指标标准筛选出来的股票组成一个“股票池”,然后在“股票池”的范围内确定最终的交易标的。这些事先设定的指标,就是交易标准。

3.进场或离场信号。进场和离场信号是市场发出符合交易者最初设置条件的明确信号,从而决定什么时候买入和卖出。信号可以非常简单,但你需要花大量的时间来构思进场和离场的条件,它是交易策略最直接的体现。

4.止损和止盈。止损是交易前为避免出现预料之外的最坏结果而提前设置的停止损失的条件,有可能是价格变动的比率、支撑或者阻力位。一旦确认市场方向与设想的不一致,就止损离场。止盈也是如此,只是方向相反。不是所有的交易策略都必须设置止盈止损,市场中性策略以对冲替代了仓位控制,不需要止盈止损。但是,大多数以价格博弈为基础的交易策略则必须设置止损。

5.重新进场的信号。重新进场是指止损或卖出后,市场再次转向至你设想的方向或达到事先设定的进场标准。一旦这个信号发生,你需要再次进场交易。

6.资金管理或仓位管理。对于交易策略而言,资金管理系统非常重要。加仓和减仓是资金管理系统的一部分,用来控制交易仓位的多少,这取决于你想要承受风险的大小。

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