许多人以为量化交易员是每天端着咖啡，盯着不停闪烁的电脑屏幕，荧幕上滚动着通过高速网络提前获取的最新市场消息，超级电脑自动进行着高速交易，账户的盈利不断上跳……简直是“可以躺着赚钱的”形式。
但现实是，计算机确实提升了交易的质量与速度，但是，不仅没有减轻反而加重了交易的繁杂程度，做程序化交易其实比一般的交易策略更累。
程序化交易一样会遭遇亏损，量化模型并非100%有效。如果你的交易模型能有55%的胜率就已经算干的很好了，程序化交易并不等于提高胜率。程序化交易背后的对人工选择策略的要求，不是降低了，而是提升了。
现在的信息社会到处都是数据，想在不同的股票、市场、产品中开发出一套通用交易规则很难。交易者要在浩如烟海的金融数据中“寻宝”，但是他们经常会碰到因一个分析无法推进而其他分析也陷入停顿的状况。面对茫茫多的数据，你该把时间精力放在哪一块呢？这是个难题。
计算机在解决问题的同时也会制造麻烦，而且越高端的交易系统越能制造问题。
交易系统的最大梦魇往往来自于最不起眼的“小错误”。例如2013年8月16日，光大证券的乌龙下单事件中，由于其套利系统中订单生成系统出现错误，让光大证券瞬间损失了1.94亿元，光大证券总裁被迫辞职。
所以，程序化交易员们大多数上班时间是紧紧地盯着桌上的10个甚至更多的电脑屏，厕所都不敢多去一下，生怕瞬间崩盘降临。
