DIF线是MACD指标中的重要参考指标，同时也具有简单明确的特点。别看它简单，但如果能按这个系统来执行的话，所取得的收益至少会好于七成以上的交易者。我们常说市场参与者遵循“7亏2平1赚”的比例，那么，我们下面将要建立的这个DIF交易系统应该属于那3成不亏钱的系统之一。至于赚多少，还要看交易者自己的运用。在建立交易系统完成之后，会有将其运用在上证指数和个股上的测试报告，交易者可以到时验证其效果。
马上开始建立交易系统的第一步，回答我们在之前列出的问题。
表8-5 DIF中长线交易系统相关问题表
续表
具体参数如下表8-6。
表8-6 DIF中长线交易具体参数表
解释一下上面回答的几个重要的问题：
（1）数学期望
这个系统预期的胜率（P）在50%-70%之间，R值在3 -8之间，我们来算一下数学期望是否为正。根据公式：EP=P1 ×W-P2 ×L，我们算出下面的胜率和R值的分布表（表8-7）：
表8-7 数学期望表
胜率P大于50%并且R值大于3的系统肯定符合正期望，我们在表8-7中用下划线标出了这些数值。按较为保守的数值计算，当P=60%, R=3的时候，从表中可以查到EP=1.4 ＞0，可以确定这个DIF 交易系统符合正的数学期望，也就是赚钱的，之后我们将通过测试结果来看一下具体值是多少。
（2）开仓与加仓数量
根据仓位控制中讲到的神奇的KELLY公式F=（（R+1）P-1）/R，我们算一下在P=60%, R=3的时候，F=（（3+1）×60%-1）/3=47%。所以我的开仓数量定在了占总资金比例的40%。由于加仓的时候，随着行情的上涨，在高位的风险会加大，胜率会降低。所以我们在第一次加仓用40%，第二次加仓用20%，这样避免在顶部加重仓。
对于止损后再满足买入条件的情况，这一次加仓需要包括两部分。首先要把上次止损的仓位补上，其次再按计划加仓。比如，在第一次买入40%后，由于行情回撤触发了止损位，这时应止损卖出开仓量的一半即20%。如果行情继续下跌，再次满足止损条件则卖出另外的20%清仓出局。如果行情只是震荡洗盘之后又重新进入升势，当价格满足加仓条件时，应首先加上前面止损的20%仓位，再按计划加仓40%。简单来说，在有止损而未清仓的时候，加仓量为持仓量与计划加仓量之和（20%+40%）。
（3）选股条件
只做熟悉的几只股票，对于系统交易者来说，不必费精力去寻找黑马。因为板块是轮涨的，熟悉的个股是在几年的操作中根据经验选出来的优质股，一般会高于平均的涨幅。还有一种观点是，做指数型基金也能收到不错的回报，如50ETF、180ETF、创业板（159915）等。所以说，无系统交易者看来很重要的选股，在系统交易者看来并非那么重要。
（4）入场位
DIF＞0是多头入场的基本条件，我们进一步增加了三个过滤条件。第一个， DIF＞5，表示DIF线拐头向上明显突破0轴，这样可以过滤掉一些不明显的突破行情。这里DIF取大于5仅适用于上证指数，当用在个股中时，应取更小的数值定义明显突破。第二个，MACD由绿柱变为红柱线发散，这是短线上涨的信号，中长线的买点要精确到中短线的上涨。第三个，CLOSE ＞OPEN，表示收阳线。在优化时还可以加入其他的过滤条件，这可以依据交易者的系统风格而定。
再次满足开仓条件且盈利的情况下才可以加仓。
（5）离场位（止损、止盈）
我们采用跟踪止损策略，以DIF＜-5为出场信号，即DIF线向下明显突破0轴作为离场信号。此外，当买入后亏损5%或总亏损达到10%时都无条件离场。
按持仓数量分两次离场，每次卖出持有数量的一半。
（6）手续费
手续费常规包括三部分：1．印花税：成交金额的1‰，有时按双边收，有时按单边收，目前是单边收取。2．证券监管费（俗称三费）：约为成交金额的0.2‰，实际还有尾数，一般省略为0.2‰。3．过户费（仅上海股票收取）：每1000股收取1元，不足1000股按1元收取。4．券商交易佣金：最高为成交金额的3‰，最低5元起，单笔交易佣金不满5元按5元收取。目前，很多券商把佣金已经调至了0.8‰-1‰。这样一般单边的手续费平均在2‰以下。我们考虑到滑点或一些其他误差，把手续费定为相对较高的双向3‰。
此时，我们已经有了一个基本的DIF中长线交易系统。
交易系统测试此处省略。
