手把手教你建立自己的期货交易系统!

2019-12-2017:27:38手把手教你建立自己的期货交易系统!已关闭评论

假定场景

我有5万元资金,平日忙于工作不能盯盘,但仍可以在需要的时候抽空看下盘并进行交易。这一次只能胜不能败,因此准备采用比较保守稳健的策略,小心地保护好手上这点宝贵的资源,使资金曲线较为平滑地上升。年盈利目标大致为30~40%,计划用三至五年时间使资金积累到20万元以上,这样我就能够在交易策略和模式上有更多的选择余地,具备更大的上升空间。

交易原则:每笔交易损失不得超过基准资金的2%,基准资金为上一交易日结算单上的客户权益。

交易标的:RB主力合约。

交易周期:日K线。

交易系统(以做多为例)

开仓信号:采用单均线开平仓,当均线A走平或上行时,以收盘价格上穿均线A为开仓信号,均线参数待定。

解释:之所以必须在均线平走或上行时才能开仓,是为了保证随着时间的推移,头寸的暴露风险能够持续减少而不是相反。之所以用收盘价而不是盘中价,是为了避免盘中反复穿越均线带来的损失。

单位头寸确定:(基准资金×1.5%)÷(收盘价-均线数值)÷合约数

解释:这个单位头寸的含义是在价格回撤至均线时亏损1.5%的基准资金,因为平仓时价格通常已跌穿均线,所以不能用2%计算,必须留出一定的余量。

头寸修正:如果上述单位头寸大于按海龟法则计算的手数,则以海龟法则的手数为准。

解释:海龟法则计算出来的单位头寸表示在通常情况下一个交易日内价格的波动会给总资金带来1%的损益,这条规则是为了防范隔日跳空带来的超常损失。

止损原则:收盘价下穿均线A或盘中资金损失达到2%。

退出原则:1、收盘价下穿均线;2、跌停板;3、当最高价与均线A的乖离率达到数值B后(数值B待定),从本轮行情最高价回撤2.5N时退出。

重返市场:在退出规则2、3中退出市场的头寸,当价格再创新高时,按原头寸规模重新买入,并以此时的基准资金损失2%或收盘价下穿均线A为初始止损。

加仓原则:均线开平仓系统加仓时最大的问题是加仓后持仓成本上升,如按损失2%止损的话会造成平仓后价格仍处于趋势之中,局面比较尴尬。所以我决定把加仓头寸当做一次独立交易来考虑。当上一单位头寸风险暴露消失后(即均线A数值等于或大于开仓价),且价格出现停滞或回调,在第一个向下分形完成后,以收盘价开立新头寸。新头寸所有的规则与原头寸相同。

最大头寸规模限制:保证金比例不得高于50%。

换月规则:当持有合约成交价持续萎缩,而远月合约持续放量,且远月合约表现出更强劲的趋势特征时,将所持头寸整体平移。

解释:这条规则因为难以量化,带有一定的主观色彩。建议平移时简单地开平即可,这个时候巴不得榨干市场中所有油水的想法其实是最愚蠢的——不作就不会死。

其它特殊规则:

1、出现隔日跳空超过计划平仓位时第一时间平仓,不要奢望市场总会给你所谓的最佳机会。

2、当头寸被反扣于跌停板中难以平仓时,寻找还未封死跌停的其它合约将剩余资金开空对冲,待具备平仓条件时所有头寸平仓退出(这就是为什么账户中总要留有足够资金的缘故)。

3、长假时所有头寸平仓,长假过后如仍具备持仓条件则恢复仓位。

系统测试

整体规则确定后开始测试,确定参数(均线A和乖离率B)。在确定参数时要反复问自己一个问题:我针对的是哪一种行情?或者说哪种走势特征能够让我盈利而哪种会让我亏损?

既使同是多头趋势行情其走势也是千差万别的,三千弱水你只能取一瓢饮,妄想把所有利润统统纳入囊中是最大的贪婪。

这个系统的特点是:

如果碰到的是那种三步一回头震荡向上的趋势是最舒服的,可以让我很从容地不断加仓,享受空间和头寸不对称带来的巨大利润。而且不管加过几次仓,风险暴露都不会超过2%。

但如果遇到那种一涨不回头的行情,由于没有加仓的机会,利润只能来自于空间,这是没有办法避免的。

均线A取值的大小,决定了我对能够产生利润的趋势行情的定义——如前所述,既使同是趋势行情,也只有那种刚好符合我定义的行情才能让你盈利。而这个定义只能由我自己给出。

定义完成后,把上述内容归类整理,形成简洁明晰的文本,这就是传说中的交易系统了。

忠告与祝福

以上的例子就是我对如何建立交易系统的一个示范,并不是让你去按这个系统去做。你需要学习的是如何根据自身的情况和特点,以及对市场的理解开发出真正属于自己的系统来。

再说一遍:你的所有问题都没有标准答案,也不存在所谓最完美的解决方法。解决问题时只有取舍,只有权衡与妥协,所有的答案其实早已深藏于你的内心。祝交易顺利!

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