净利息头寸风险（Net Interest Position Risk）。 一家商业银行的净利息头寸也能使其承受额外的利率风险，它可以被看成是另一种形式的基本点风险。当一家商业银行的生息资产总额超过其有...
什么是成熟期不相匹配的风险？
成熟期不相匹配的风险（Maturity-mismatch Risk）。 1978—1983年，美国许多负债敏感金融机构的亏损经历使银行家开始认识到了缺口头寸所具有的风险。联邦和各州的金融监管机构也因此...
基本点风险的两种表现形式？
基本点风险是由于对具有类似定价性质的不同工具在利率调整上的不完全相关性造成的风险。它是由于商业银行存贷利率变动方向和幅度的差异引起净利息收入的变动。 基本点风险主要有两种表现形式： 一是存贷款利率波动...
重新定价缺口是什么意思？
重新定价风险是指产生于银行资产、负债到期日的不同（对固定利率而言）或重新定价时间不同（对浮动利率而言）的风险，由于这些重新定价的不相匹配性，当利率发生变化时，它们可以使银行的收益和主要经济价值暴露于不...
什么是隐含期权风险（选择性、期权性风险）？
隐含期权风险 隐含期权风险又称为选择性风险、期权性风险（Optional Risk）等。 一般而言，利率水平如果发生较大的变化，将会促使借款者提早偿还他们的银行贷款，或者促使存款户提前从银行取出他们的...
巴塞尔委员会定义的利率风险类型有哪些？
1997年9月，巴塞尔委员会发布了《利率风险管理原则》，其中将利率风险按照其产生的原因分为重新定价风险（Repricing Risk）、收益曲线风险（Yield Curve Risk）、基本点风险（B...
商业银行利率风险的产生原因有哪些？
1．利率风险的概念 巴塞尔委员会在1997年9月发布的《利率风险管理原则》将利率风险界定为银行的财务状况暴露在利率变化之中。 所谓利率风险，是指在利率市场化条件下，由于利率波动而引起的金融机构资产、负...
日本北海道拓殖银行倒闭的原因
北海道拓殖银行（以下简称“拓银”）是日本第十大商业银行，也是日本的城市银行之一。该行原有资产95000亿日元，职工2万多人，国内外共有分支机构200余处，总行设在札幌市。该行依据《北海道拓殖银行法》成...
什么是信用风险的专家评定方法？
专家评定方法是一种古老的信用风险分析方法，其特点是银行信贷的决策权是由那些经过长期训练、具有丰富经验的信贷人员所掌握，他们做出是否贷款的决定。因此，在信贷决策过程中，信贷人员的专业知识、主观判断以及对...
商业银行信用风险产生的原因
1．信用风险的成因是信用活动中的不确定性 不确定性是现实生活中客观存在的事实，它反映着一个特定事件在未来有多种可能的结果。在信用活动中，不确定性包括外在不确定性和内在不确定性两种。外在不确定性来自于经...
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商业银行信用风险的基本特点有哪些？
1）明显的非系统性特征 商业银行信用风险不仅受到诸如经济周期、经济危机等系统性风险的影响，而且取决于微观经济行为主体的非系统性因素，如借款人财务状况、经营能力、还款意愿等。基于资产组合理论的资本资产定...
法国里昂信贷银行巨额亏损案例
里昂信贷银行（Credit Lyonais）是一家历史悠久的法国银行，它于1863年成立于法国里昂。由于经营稳健和良好的信誉，到1900年，里昂信贷银行已经成为法国国内资产规模最大的银行。 进入20世...
商业银行风险管理的主要方法有哪些？
1．风险分散 风险分散又称为风险组合，是指将许多类似的，但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失部分的补偿。更确切地讲，风险分散是通过承担各种性质不同...
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商业银行风险根据表现形式可以分为哪些风险？
商业银行风险根据表现形式可分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险和战略风险等。 1．信用风险 信用风险是指获得银行信用支持的债务人，由于种种原因不能或不愿遵照合同规...
金融风险预警的方法有哪些？
1．景气指标预警法 景气指标预警法是最早出现的金融风险预警方法，其基本原理是结合经济发展的各个方面，选择一组能够反映经济发展状况的敏感指标，将这些指标进行数据处理，通过适度修正形成一个综合性的指标。景...
金融风险预警是什么意思？
经济预警思想最早出现在19世纪末20世纪初，如法国学者用不同颜色表示各种经济状况的气象式经济研究等。而经济预警思想的正式提出是在20世纪30年代，西方经济学家在资本主义经历了全面、深刻的经济危机后，开...
美国储贷协会危机的事件始末
20世纪80年代中后期，美国发生了继30年代以后又一次商业银行等储蓄机构破产的风潮。 据美国立法机构统计，有问题的商业银行从1981年的大约200家增加到1986年的超过1400家；商业银行倒闭的数量...
美国大陆伊利诺银行的流动性危机
1984年春夏之际，作为美国十大银行之一的大陆伊利诺银行（Continental Illinois Bank）曾经经历了一次严重的流动性危机。在联邦金融监管当局的多方帮助下，该银行才得以度过危机，避免...
商业银行补充流动性的主要渠道有哪些？
一般而言，商业银行流动性购买包括以下几个方面。 1）窗口贴现 窗口贴现是商业银行获取短期资金的一种方法，通过向中央银行短期借款来调节银行的短期流动头寸，如临时性或季节性的流动性需求，但商业银行不能将该...
英国北岩银行陷入流动性危机倒闭的原因
英国北岩银行陷入流动性危机的倒闭原因 在因受美国次贷危机波及而倒闭的金融机构中，远离风暴中心的英国第五大抵押贷款机构北岩银行尤为引人注目，其直接持有与美国次级债相关的金融产品尚不到总资产的1%，但当美...