外汇银行都有专门的外汇交易室。
交易室是银行专门从事外汇交易的部门,其工作人员都是从事外汇交易的专业技术人员,主要包括:
首席交易员(chief dealer),其职责是负责整个外汇交易过程;高级交易员(senior dealer),其职责是负责大宗外汇交易;交易员(dealer)和低级交易员(juniordealer),其职责是负责在交易额度内进行一般性外汇交易; 头寸管理员(position clerk),其职责是负责外汇头寸管理以及提供外汇头寸的即时动态等。
银行同业间的外汇交易程序通常按如下过程进行。
(1)询价行进入交易系统。
询价行叫通对方银行的电话、 电传或在路透社等交易系统终端机上输入自己的终端密码并输入对方银行的代码进行呼叫,接通后要说明自己的行号。
(2)询价行询价(asking)。
询价内容包括买卖货币的名称、 交易金额和交割日等并要求报价行报价。 询价行的买入价就是报价行的卖出价,反之亦然。 例如,USD/CNY=8.2760/80,8.2780是询价行买入美元支付人民币的价格,也是报价行卖出美元收进人民币的价格。
(3)报价行报价(quotation)
报价行要根据询价行的要求快速报出某种货币的买入价与卖出价。 对于无法直接给出,需要进行简单的计算得出的报价,报价行可以要求询价行稍候,但时间不宜过长。 报价行买入价就是询价行卖出价,反之亦然。 如上例中 8.2760是报价行买入美元并卖出人民币的价格,同时也是询价行要求卖出美元收进人民币的价格.
(4)成交(done)。
询价行先表示买入或卖出某种货币的价位和金额,然后报价行接受询价行的要求并做出承诺,即表示成交。
(5)证实(confirmation)。
交易成交后,需要得到双方的证实确认,一般的方法是报价行复述询价行要求买入或卖出某种货币的汇价、金额、交割日期和提出资金清算指示,同时询价行也向报价行提出自己的资金清算指示。
一旦双方确认交易内容无误,即可通过记录仪或打印机打印交易 “合约"。然后,交易员根据交易内容填写交易单(dealer slip)并在头寸登记表(position sheet)上记录交易头寸。
交易合约和交易单将作为清算机构进行资金清算和会计记账的凭证,头寸登记表可以帮助交易员掌握头寸情况和盈亏状况,也便于事后检查。
(6)交割(delivery)或结算(settlement)。
即交易双方各自按照对方的要求,将卖出货币的金额及时准确解入对方指定的银行存款账户上。
